Autocorrelação

Contabilidade e Finanças

13/11/2013

As variáveis que apresentam correlação ao longo do tempo são denominadas autocorrelacionadas.


Autocorrelação significa então, dependência temporal dos valores sucessivos dos resíduos. É considerado um dos problemas mais sérios em Econometria, pois em muitos modelos econométricos, o erro aleatório ei são variáveis autocorrelacionadas.


Fontes de autocorrelação
São fontes de autocorrelação a omissão de alguma variável importante, a má especificação da forma matemática e do termo aleatório e ajustes imperfeitos de observações específicas.


As consequências dessas fontes de autocorrelação serão descritas abaixo:
1) Omissão de variável explicativa: como as variáveis econômicas são geralmente autocorrelacionadas, a omissão de uma ou mais variáveis explicativas refletirá nos resíduos, cujos valores tendem a ser autocorrelacionados.

2) Má especificação da forma matemática: dependendo da estrutura dos dados, é necessário realizar uma análise exploratória dos dados para que assim o modelo mais apropriado ao estudo seja escolhido.

3) Ajuste imperfeito das séries estatísticas: muitos dados publicados contêm interpolações ou suavização, as quais poderão tornar as disturbâncias aleatórias correlacionadas entre si ao longo do tempo.


Diagnóstico da autocorrelação e correção do problema
O diagnóstico da autocorrelação é relativamente fácil. A literatura indica dois testes que foram propostos por Durbin e Watson (1951) e por Godfrey (1978 e 1987).


Uma vez diagnosticada a autocorrelação, é possível eliminar seus efeitos por meio de transformações das variáveis. Para a correção da autocorrelação três métodos destacam-se: a estimativa de Cochrane-Orcutt; método de dois estágios de Durbin e método das primeiras diferenças.